指数收益风险指标

本接口可获取指定指数在不同统计周期下的收益类与风险类核心指标数据，包括交易市场通用指数代码、指数简称、截止日期、指标代码（如 Sharpe、Beta、MaxDD 等）、指标名称（如夏普比率、贝塔系数、最大回撤等）、指标周期（一个月 / 三个月 /…/ 基日以来）、指标数值；其中收益类指标覆盖夏普比率、信息比率、特雷诺比率、詹森指数、阿尔法系数，风险类指标覆盖贝塔系数、最大回撤、收益标准差、下行标准差、上行标准差。通过该接口，用户可全面量化评估指数的收益能力、风险水平及风险收益性价比，为指数投资分析、组合配置、风险管控提供标准化数据支撑。 典型问法 沪深 300 指数截止 2025 年 12 月 31 日，近三年的夏普比率和最大回撤分别是多少？ 三、使用场景 单指数风险收益特征分析输入指数代码 / 简称及截止日期，获取指定周期下指数的收益类、风险类全套指标，系统评估指数的收益性价比与风险水平。示例：查询沪深 300 截止 2025 年末近三年的夏普比率（收益性价比）、最大回撤（极端风险）、贝塔系数（市场相关性）；分析创业板指今年以来的阿尔法系数（超额收益）、下行标准差（下跌风险）。 多指数风险收益横向对比批量获取多只指数同一截止日期、同一周期的风险收益指标，横向对比不同指数的收益能力、风险敞口及风险调整后收益。示例：对比沪深 300、中证 500、科创 50 近一年的夏普比率（收益性价比）、贝塔系数（波动风险）；分析上证 50 与创业板指近六个月的最大回撤、信息比率差异。 指数周期维度风险收益追踪查询同一指数在不同统计周期（一个月 / 三个月 / 五年 / 基日以来）的风险收益指标，观察指数收益能力、风险水平的时序变化趋势。示例：追踪沪深 300 近一个月、三个月、一年的夏普比率变化，判断收益性价比趋势；分析中证 500 近三年、五年的最大回撤波动情况。