Bonds

Bond Risk Return Analysis

BondRiskReturnAnalysis

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Data description

Use the field names shown below when building requests.

该接口用于获取指定债券在特定时间区间内的多维度风险收益指标序列，涵盖多价格维度收益率、行权收益率、各类久期、凸性、信用利差等核心字段，精准支撑债券持仓风险评估、利率敏感性分析、信用利差监控、含权债行权策略研究、资产配置优化等核心业务场景，为债券投研与风险管理提供量化分析基础。使用场景： - 通过指定债券代码和时间区间，获取该债券在统计区间内每日的到期收益率、行权收益率，以及与国债、国开债基准的信用利差，帮助用户评估债券的绝对收益水平和相对信用风险溢价。 -提供麦氏久期、修正久期、凸性、利率久期、利差久期等关键利率风险指标，帮助用户量化债券价格对利率变动和信用利差变动的敏感程度。 -针对含权债券，提供行权口径下的风险收益指标，包括行权收益率、行权剩余期限、下一行权日，以及行权修正久期、行权利差久期、行权凸性等，帮助用户评估行权窗口期内的债券表现与决策影响。

POST /v1/data/operations/BondRiskReturnAnalysis · JSON

Input parameters

Field	Type	Constraint	Description and example
`bondObject` 债券代码	string_array `string_array`	Required Dictionary selection: `BOND`	查询债券行情的债券代码，是债券唯一标识的编码 Example: `["728376"]`
`beginDate` 起始日期	string `string`	Optional	债券行情查询区间的起始日期 Example: `Example text`
`endDate` 截止日期	string `string`	Optional	债券行情查询区间的结束日期 Example: `Example text`
`pageNo` 页面编号	number `number`	Optional	定位分页查询的目标页码，默认值为1 Example: `1`
`pageSize` 页内记录数	number `number`	Optional	单页返回的最大记录条数，默认为500 Example: `5`

Response fields

Field	Type	Constraint	Description and example
`bondobject` 债券内码	string `string`	—	查询债券行情的债券代码，是债券唯一标识的编码 Example: `Example text`
`bondcode` 债券代码	string `string`	—	交易所或监管机构统一分配的债券代码 Example: `Example text`
`bondabbr` 债券简称	string `string`	—	交易所或监管机构统一分配的债券简称 Example: `Example text`
`tradedate` 交易日期	string `string`	—	债券实际发生交易的日期 Example: `Example text`
`ytm` 到期收益率(%)	number `number`	—	持有债券至到期日的年化收益率。 Example: `1`
`macaulayduration` 麦氏久期	number `number`	—	债券未来现金流的加权平均期限，衡量利率敏感度。 Example: `1`
`modifiedduration` 修正久期	number `number`	—	久期的修正值，更精确衡量利率变动对价格的敏感度。 Example: `1`
`convexity` 凸性	number `number`	—	衡量久期随利率变化的程度，反映价格曲线弯曲度。 Example: `1`
`interestrateduration` 利率久期	number `number`	—	债券价格对基准利率变动的敏感度指标。 Example: `1`
`spreadduration` 利差久期	number `number`	—	债券价格对信用利差变动的敏感度指标。 Example: `1`
`openpriceytm` 开盘价到期收益率(%)	number `number`	—	以开盘价为基础计算的到期年化收益率。 Example: `1`
`highpriceytm` 最高价到期收益率(%)	number `number`	—	以最高价为基础计算的到期年化收益率。 Example: `1`
`lowpriceytm` 最低价到期收益率(%)	number `number`	—	以最低价为基础计算的到期年化收益率。 Example: `1`
`weightedpriceytm` 加权价到期收益率(%)	number `number`	—	以加权平均价为基础计算的到期年化收益率。 Example: `1`
`matcreditspreadtsy` 到期信用利差_国债(bp)	number `number`	—	到期收益率与同期限国债收益率的基点差值。 Example: `1`
`matcreditspreadcdb` 到期信用利差_国开(bp)	number `number`	—	到期收益率与同期限国开债收益率的基点差值。 Example: `1`
`callcreditspreadtsy` 行权信用利差_国债(bp)	number `number`	—	行权收益率与同期限国债收益率的基点差值。 Example: `1`
`callcreditspreadcdb` 行权信用利差_国开(bp)	number `number`	—	行权收益率与同期限国开债收益率的基点差值。 Example: `1`
`callremainingterm` 行权剩余期限	number `number`	—	考虑行权因素后的债券剩余年限。 Example: `1`
`nextcalldate` 下一行权日	string `string`	—	下一个可以行使选择权的日期。 Example: `Example text`
`callyield` 行权收益率(%)	number `number`	—	考虑行权因素后的债券年化收益率。 Example: `1`
`callmacaulayduration` 行权麦氏久期	number `number`	—	考虑行权因素后的麦氏久期指标。 Example: `1`
`callmodifiedduration` 行权修正久期	number `number`	—	考虑行权因素后的修正久期指标。 Example: `1`
`callspreadduration` 行权利差久期	number `number`	—	考虑行权因素后的利差久期指标。 Example: `1`
`callirduration` 行权利率久期	number `number`	—	考虑行权因素后的利率久期指标。 Example: `1`
`callconvexity` 行权凸性	number `number`	—	考虑行权因素后的凸性指标。 Example: `1`

Request example

Example instruments, required parameters and applicable page limits are prefilled. Open the side drawer for field notes and a live response.

{
  "parameters": {
    "bondObject": [
      "728376"
    ],
    "pageNo": 1,
    "pageSize": 5
  }
}

bondObject: 25国债17 · 019790.SH
Samples use verified instruments and dictionary values. Records depend on the query range, data updates and the selected key's permissions.
The sample requests 5 records; some business aggregates may return more rows, as shown in the actual response.

Coverage and access boundaries

Run the example to check the securities, dates and fields you need. Available history and content rights vary by endpoint. Requests use your account access and the selected API key.

Follow the parameter notes for minute intervals, price adjustment and time units. A missing field does not mean a zero value.